「鑫东财」前海开源祥和债券型证券投资基金2019年年度报告

2020-05-05 10:28:40 154 配资炒股 天天基金网,基金公告,全部公告,发行运作,分红送配,定期报告

前海开源祥和债券型证券投资基金2019年年度报告查看PDF原文

前海开源祥和债券型证券投资基金

2019 年年度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:前海开源基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

送出日期:2020 年 04 月 25 日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年4月22日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中的财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本 基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

本报告期自2019年01月01日起至2019年12月31日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3

§2 基金简介...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人...... 8

2.4 信息披露方式 ...... 8

2.5 其他相关资料 ...... 9

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 9

3.1 主要会计数据和财务指标...... 9

3.2 基金净值表现 ......10

3.3 过去三年基金的利润分配情况......13

§4 管理人报告......13

4.1 基金管理人及基金经理情况......13

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......15

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......15

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......16

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 17

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......18

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......19

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......19

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......19

§5 托管人报告...... 20

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 20

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 20

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 20

§6 审计报告...... 20

6.1 审计报告基本信息 ...... 20

6.2 审计报告的基本内容...... 20

§7 年度财务报表......23

7.1 资产负债表 ......23

7.2 利润表 ...... 25

7.3 所有者权益(基金净值)变动表...... 27

7.4 报表附注 ......28

§8 投资组合报告......58

8.1 期末基金资产组合情况......59

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......59

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......60

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......61

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......63

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......63

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......64

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......64

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......64

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......65

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......65

8.12 投资组合报告附注 ......65

§9 基金份额持有人信息......66

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......66

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 67

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 67

§10 开放式基金份额变动...... 67

§11 重大事件揭示......68

11.1 基金份额持有人大会决议......68

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......68

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......68

11.4 基金投资策略的改变 ......68

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......68

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......68

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......69

11.8 其他重大事件 ...... 70

§12 影响投资者决策的其他重要信息......75

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......75

12.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 76

§13 备查文件目录...... 76

13.1 备查文件目录 ...... 76

13.2 存放地点 ...... 76

13.3 查阅方式 ...... 76

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 前海开源祥和债券型证券投资基金

基金简称 前海开源祥和债券

基金主代码 003218

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年11月28日

基金管理人 前海开源基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,070,603,983.44份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 前海开源祥和债券A 前海开源祥和债券C

下属分级基金的交易代码 003218 003219

报告期末下属分级基金的份额总额 932,500,365.40份 138,103,618.04份

2.2 基金产品说明

本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础

投资目标 上,通过积极主动的投资管理,力争为投资者提供高

于业绩比较基准的长期稳定投资回报。

本基金的投资策略主要有以下六方面内容:

1、资产配置策略

在大类资产配置中,本基金综合运用定性和定量

的分析手段,在充分研究宏观经济因素的基础上,判

断宏观经济周期所处阶段和未来发展趋势。本基金将

依据经济周期理论,结合对证券市场的研究、分析和

投资策略 风险评估,分析未来一段时期内本基金在大类资产的

配置方面的风险和收益预期,评估相关投资标的的投

资价值,制定本基金在固定收益类、权益类和现金等

大类资产之间的配置比例。

2、债券投资策略

本基金债券投资将主要采取组合久期配置策略,

同时辅之以收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、

可转换债券投资策略、中小企业私募债券投资策略、证券公司短期公司债券投资策略等积极投资策略。

(1)组合久期配置策略

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